中证报价:雪球产品整体风险可控 敲入点位和到期日较分散且敲入规模占比较低
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2024-06-23 18:48:12
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  财联社记者关注到有部分投资者因“雪球”产品导致亏损的情况。为此,财联社采访了中证机构间报价系统股份有限公司总经理李亚琳。中证机构间报价系统股份有限公司是经证监会批准设立的场外衍生品交易报告库运营机构,承担了证券公司场外衍生品业务的数据采集与风险监测职能。李亚琳总经理表示,对于近日网上流传的某微信聊天截图所提到的“雪球”期权交易,经核查,该交易是某证券公司按客户需求定制的限亏型产品,最大亏损额为客户所交保证金。该笔交易于2022年4月已发生敲入,且于近日到期才了结,不属于“爆仓强平”,客户对合约损益情况已有预期,该类产品在雪球产品中占比不高。

  “雪球”是一类期权结构的代称,存续期通常为1-2年,投资者全部为专业投资者,包括银行理财、私募基金等产品及机构投资者。投资者面临的风险主要是市场风险,产品在存续期间敲入不意味着亏损,最终损益取决于产品到期时的市场情况。近期,证券公司发生敲入的“雪球”产品规模占比约7%,远远小于2022年4月的敲入规模,且敲入点位及产品到期日比较分散。

  “雪球”产品挂钩标的以股指为主,证券公司主要使用股指期货进行多头对冲,一方面不直接对A股现货市场带来影响;另一方面其在股指期货市场的对冲行为通常表现为“低买高卖”,有利于改善股指期货“贴水”现象,证券公司的收益主要来源于对冲收益,不存在与客户“对赌”行为。

  前期,中证报价依托交易报告库收集了包括“雪球”产品在内的场外衍生品逐笔交易信息。在此基础上,支持监管部门从投资者适当性、证券公司风控能力、敲入敲出集中度、风险敞口限额管理等方面对“雪球”等产品全面加强管理。目前“雪球”产品整体风险可控。

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